Сравнение EUNY.DE с IDVY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L).
EUNY.DE и IDVY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и IDVY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и IDVY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 12.48% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 1.97% | 42.20% | 9.54% | 5.25% | -12.03% | 23.99% | -17.64% | 23.29% | -10.55% | 9.94% |
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как IDVY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EUNY.DE уступали акциям IDVY.L по среднегодовой доходности: 7.25% против 7.96% соответственно.
EUNY.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.25%
IDVY.L
- 1 день
- -12.64%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNY.DE и IDVY.L
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDVY.L в 0.40%.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
IDVY.L
Сравнение EUNY.DE c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | IDVY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.48 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.06 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.10 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.90 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EUNY.DE и IDVY.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и IDVY.L
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IDVY.L в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.27% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 4.87% | 5.00% | 7.04% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и IDVY.L
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и IDVY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNY.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -60.84% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -12.61% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -20.95% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -39.08% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -12.61% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -12.39% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.66% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и IDVY.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.85%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 22.32% | -17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 23.04% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 25.88% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.99% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.02% | -2.17% |