Сравнение EUNY.DE с ESRI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE).
EUNY.DE и ESRI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и ESRI.DE
Загрузка...
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 0.21%.
EUNY.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 37.96%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.41%
ESRI.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.41% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.21% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | 9.06% | 7.41% | 16.10% | -6.92% | 16.70% |
Корреляция
Корреляция между EUNY.DE и ESRI.DE составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий EUNY.DE и ESRI.DE
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
ESRI.DE
Сравнение EUNY.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 0.85 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.22 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.43 | 1.58 | +6.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.75 | 6.12 | +18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 0.85 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и ESRI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNY.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -42.02% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -13.38% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -31.45% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -11.46% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -13.24% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.44% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и ESRI.DE
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.94%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.76% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.27% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 16.86% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.91% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.96% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и ESRI.DE
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |