Сравнение EUNY.DE с ISPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).
EUNY.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и ISPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 12.48% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 8.40% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у ISPA.DE с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EUNY.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.81% соответственно.
EUNY.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.25%
ISPA.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNY.DE и ISPA.DE
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
ISPA.DE
Сравнение EUNY.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.41 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 15.57 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EUNY.DE и ISPA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и ISPA.DE
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ISPA.DE в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.27% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.88% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и ISPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNY.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -38.91% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -13.49% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -15.10% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -38.91% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.65% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -4.50% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.64% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и ISPA.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.33% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 6.49% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 12.69% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 12.01% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 14.86% | +1.99% |