PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNY.DE с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNY.DE с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

EUNY.DE и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNY.DE и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNY.DE и HDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		12.48%13.97%12.39%15.37%-26.13%19.99%-11.70%18.31%-1.55%10.49%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		11.20%12.15%8.93%5.94%-11.22%22.59%-14.88%18.55%-2.22%11.65%
Разные валюты инструментов

EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNY.DE показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 11.25%.

EUNY.DE

1 день
0.87%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.48%
6 месяцев
19.68%
1 год
23.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.25%

HDEM.L

1 день
1.64%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.25%
6 месяцев
17.65%
1 год
23.10%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNY.DE:
EUNY.DE с SPYV.DEEUNY.DE с QDVE.DEEUNY.DE с IDVY.LEUNY.DE с ISPA.DEEUNY.DE с TDIV.ASEUNY.DE с LGGE.DEEUNY.DE с IVV
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с SCHDHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQHDEM.L с SEDY.L

Сравнение комиссий EUNY.DE и HDEM.L

EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.

EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

EUNY.DE vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNY.DE
Ранг доходности на риск EUNY.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNY.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNY.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNY.DE c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNY.DEHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.87

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.50

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.24

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

12.87

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNY.DE vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNY.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNY.DE и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNY.DEHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между EUNY.DE и HDEM.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNY.DE и HDEM.L

Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности HDEM.L в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.27%5.82%7.72%8.04%9.56%6.35%5.09%5.57%5.65%4.09%4.35%6.37%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUNY.DE и HDEM.L

Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNY.DEHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-32.18%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-7.64%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.43%

-18.05%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-6.92%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNY.DE и HDEM.L

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNY.DEHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.29%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.23%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.32%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.90%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.17%

+0.68%