Сравнение EUNW.DE с VTIP
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 2.94%/yr for VTIP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и VTIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EUNW.DE превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.94% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
VTIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.76% | -6.52% | 11.65% | 1.48% | 3.08% | 13.24% | -3.70% | 7.23% | 5.28% | -11.57% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and VTIP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | -0.06 |
The correlation between EUNW.DE and VTIP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
VTIP
Сравнение EUNW.DE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.46 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и VTIP
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки VTIP в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -16.49% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.19% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -10.53% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -12.09% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -16.49% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.82% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.17% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.53% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и VTIP
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.06% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.33% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 6.09% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.50% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 7.47% | -0.89% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и VTIP
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и VTIP
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and VTIP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор