PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNW.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNW.DE с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

EUNW.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNW.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNW.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.33%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%4.59%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EUNW.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EUNW.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 3.03% против 0.66% соответственно.

EUNW.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.07%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.03%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINC
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий EUNW.DE и XEON.DE

EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUNW.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNW.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNW.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

6.99

-6.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

14.00

-12.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.33

-2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

23.60

-22.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

214.53

-208.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNW.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNW.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNW.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNW.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

6.99

-6.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

7.17

-6.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.67

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между EUNW.DE и XEON.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNW.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUNW.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNW.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-3.71%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.08%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-0.82%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-3.33%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.02%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-0.93%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.01%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNW.DE и XEON.DE

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNW.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.07%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.16%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

0.29%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

0.26%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

0.39%

+6.17%