Сравнение EUNW.DE с XHYG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE).
EUNW.DE и XHYG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и XHYG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и XHYG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.33% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | -1.06% | 4.63% | 6.16% | 11.48% | -8.51% | 2.12% | 1.72% | 9.91% | -3.67% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у XHYG.DE с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNW.DE имеют среднегодовую доходность 3.03%, а акции XHYG.DE немного впереди с 3.11%.
EUNW.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 3.03%
XHYG.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNW.DE и XHYG.DE
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XHYG.DE в 0.20%.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. XHYG.DE — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
XHYG.DE
Сравнение EUNW.DE c XHYG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | XHYG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.37 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | XHYG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EUNW.DE и XHYG.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и XHYG.DE
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности XHYG.DE в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.29% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.93% | 4.75% | 5.48% | 3.95% | 3.70% | 5.75% | 2.27% | 3.54% | 5.11% | 3.71% | 1.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и XHYG.DE
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки XHYG.DE в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и XHYG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNW.DE | XHYG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -24.00% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.81% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -14.54% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -24.00% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.54% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.37% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.63% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и XHYG.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | XHYG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.72% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.48% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.63% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.37% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 7.15% | -0.59% |