Сравнение EUN5.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EUN5.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.42% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | -1.47% | 2.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | -5.62% | 8.07% | 2.49% | -7.73% | 5.48% | -1.16% | 11.29% | 4.57% | -9.16% |
Разные валюты инструментов
EUN5.DE торгуется в EUR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EUN5.DE уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.52% соответственно.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.97%
BND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN5.DE и BND
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. BND — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
BND
Сравнение EUN5.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.33 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.38 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.40 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -0.65 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.33 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUN5.DE и BND составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и BND
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.36% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и BND
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке BND в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN5.DE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.58% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.44% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.91% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -18.58% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.32% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.07% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и BND
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.04% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 4.41% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 8.00% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 8.16% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.16% | -3.65% |