PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN5.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN5.DE с XEON.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

EUN5.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN5.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN5.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.68%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%-1.47%2.15%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EUN5.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EUN5.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.97% против 0.66% соответственно.

EUN5.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.20%
3 года*
4.25%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.97%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DEEUN5.DE с D5BG.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий EUN5.DE и XEON.DE

EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUN5.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN5.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN5.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

6.99

-6.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

14.00

-12.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.33

-2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

23.60

-22.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

214.53

-210.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN5.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN5.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN5.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN5.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

6.99

-6.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

7.17

-7.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.67

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между EUN5.DE и XEON.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN5.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN5.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN5.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-3.71%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.08%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-0.82%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-3.33%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.02%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.93%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN5.DE и XEON.DE

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN5.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.07%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.16%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

0.29%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

0.26%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

0.39%

+4.12%