PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN5.DE с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN5.DE с EUNW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

EUN5.DE и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN5.DE и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN5.DE и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.68%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%-1.47%2.15%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.33%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, EUN5.DE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции EUN5.DE уступали акциям EUNW.DE по среднегодовой доходности: 0.97% против 3.03% соответственно.

EUN5.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.20%
3 года*
4.25%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.97%

EUNW.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.07%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DEEUN5.DE с D5BG.DE
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINC

Сравнение комиссий EUN5.DE и EUNW.DE

EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EUN5.DE vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN5.DE c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN5.DEEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.81

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.30

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

5.65

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN5.DE vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN5.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNW.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN5.DE и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN5.DEEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между EUN5.DE и EUNW.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN5.DE и EUNW.DE

Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EUNW.DE в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок EUN5.DE и EUNW.DE

Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN5.DEEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-25.47%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.83%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-14.79%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-25.47%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.76%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.33%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN5.DE и EUNW.DE

Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.67%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN5.DEEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.47%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.76%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

5.20%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

6.56%

-2.05%