PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN5.DE с D5BG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN5.DE с D5BG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE).

EUN5.DE и D5BG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN5.DE и D5BG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN5.DE и D5BG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.42%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%-1.47%2.15%
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.54%3.14%4.22%7.44%-12.98%-1.39%2.51%6.25%-1.42%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, EUN5.DE показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у D5BG.DE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EUN5.DE превзошли акции D5BG.DE по среднегодовой доходности: 0.97% против 0.86% соответственно.

EUN5.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.55%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.97%

D5BG.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.42%
3 года*
4.16%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с ECRP.LD5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с AGGU.LD5BG.DE с SXR8.DED5BG.DE с AYE2.DED5BG.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий EUN5.DE и D5BG.DE

EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUN5.DE vs. D5BG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN5.DE c D5BG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN5.DED5BG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.82

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN5.DE vs. D5BG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN5.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BG.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN5.DE и D5BG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN5.DED5BG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между EUN5.DE и D5BG.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN5.DE и D5BG.DE

Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как D5BG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.36%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN5.DE и D5BG.DE

Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке D5BG.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и D5BG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN5.DED5BG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-17.22%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.68%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-17.22%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-17.22%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.89%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN5.DE и D5BG.DE

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) имеют волатильность 1.54% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN5.DED5BG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.03%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.72%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

4.42%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.60%

-0.09%