Сравнение EUN5.DE с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
EUN5.DE и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.68% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | -1.47% | 2.15% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.14% | -5.53% | 8.00% | 2.49% | -7.63% | 5.58% | -1.38% | 10.91% | 4.79% | -9.17% |
Разные валюты инструментов
EUN5.DE торгуется в EUR, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EUN5.DE уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.55% соответственно.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.97%
AGG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN5.DE и AGG
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. AGG — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
AGG
Сравнение EUN5.DE c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -0.28 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.32 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.53 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUN5.DE и AGG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и AGG
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.37% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и AGG
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке AGG в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN5.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.43% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.52% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.82% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -18.43% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.07% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.71% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.91% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и AGG
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.17% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 4.46% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 8.04% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 8.15% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.07% | -3.56% |