PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN0.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN0.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN0.DE returned 6.66%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EUN0.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUN0.DE имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции ZPRL.DE немного отстают с 6.55%.

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Correlation

The correlation between EUN0.DE and ZPRL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.89

The correlation between EUN0.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

EUN0.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN0.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.62

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.89

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.72

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.02

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN0.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN0.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN0.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-35.35%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.97%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-9.37%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-23.37%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-35.35%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.70%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.39%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и ZPRL.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) имеют волатильность 3.03% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN0.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.65%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

9.22%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

11.89%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

13.60%

-1.09%

Сравнение комиссий EUN0.DE и ZPRL.DE

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и ZPRL.DE

Ни EUN0.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUN0.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.

EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for EUN0.DE and 0.30% for ZPRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN0.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор