Сравнение EUN0.DE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
EUN0.DE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN0.DE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN0.DE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.67% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 9.14% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 11.29% | 2.26% | 31.45% | -9.96% | 7.73% | 26.51% | -7.78% | 28.78% | 8.81% | -1.72% |
Разные валюты инструментов
EUN0.DE торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EUN0.DE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.75% соответственно.
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 6.99%
XLU
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN0.DE и XLU
EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN0.DE vs. XLU — Ранг доходности на риск
EUN0.DE
XLU
Сравнение EUN0.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN0.DE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 2.72 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN0.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EUN0.DE и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN0.DE и XLU
EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок EUN0.DE и XLU
Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN0.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -51.98% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.18% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -25.26% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -36.07% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.23% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.26% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.82% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN0.DE и XLU
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 4.08%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN0.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.53% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 10.82% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 17.26% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 17.52% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 19.88% | -7.35% |