Сравнение EUM с BRKD
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -30.32% vs 5.16% for BRKD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности EUM и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
EUM
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -10.61%
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.23% | -22.61% | 3.79% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between EUM and BRKD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between EUM and BRKD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. BRKD — Ранг доходности на риск
EUM
BRKD
Сравнение EUM c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.55 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 1.07 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и BRKD
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -17.92% | -75.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -9.34% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -3.69% | -89.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.20% | -7.56% | -69.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 4.81% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и BRKD
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 0.00% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 8.60% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 12.95% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 16.89% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.89% | +3.82% |
Сравнение комиссий EUM и BRKD
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и BRKD
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.28% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and BRKD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (11.91%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -30.32% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.91% for BRKD.
EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор