PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с BRKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -32.85% vs 6.26% for BRKD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности EUM и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и BRKD

2026 (YTD)20252024
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%4.12%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between EUM and BRKD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.09

The correlation between EUM and BRKD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

EUM vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
0.48

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
0.81

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.10

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.67

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

1.31

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

0.48

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.04

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EUM и BRKD

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-17.92%

-75.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-9.34%

-24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-3.69%

-89.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-7.73%

-69.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

4.78%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и BRKD

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

0.00%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.20%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

13.32%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.23%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.23%

+3.31%

Сравнение комиссий EUM и BRKD

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и BRKD

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EUM and BRKD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -32.85% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.82% for BRKD.

EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор