Сравнение EUFN с TRUF
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUFN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.40%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 17.04% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between EUFN and TRUF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. TRUF — Ранг доходности на риск
EUFN
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUFN c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и TRUF
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -3.24% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -1.07% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 13.66% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 13.66% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 13.66% | +10.02% |
Сравнение комиссий EUFN и TRUF
EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и TRUF
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.09% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and TRUF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор