Сравнение EUFN с STEW
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and STEW (SRH Total Return Fund Inc.) are both funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while STEW is a Diversified Portfolio fund managed by SRH. Over the past 3 years, EUFN returned 32.04%/yr vs 14.95%/yr for STEW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 2.28%/yr for STEW.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и STEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -2.05%.
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
STEW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и STEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -4.44% |
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -2.05% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -10.14% |
Correlation
The correlation between EUFN and STEW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between EUFN and STEW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. STEW — Ранг доходности на риск
EUFN
STEW
Сравнение EUFN c STEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | STEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.73 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 2.24 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и STEW
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и STEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -25.25% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.68% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -11.30% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.29% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -5.32% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.14% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и STEW
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 2.82% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 8.28% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 11.08% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.44% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.44% | +9.09% |
Сравнение комиссий EUFN и STEW
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и STEW
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности STEW в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.11% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and STEW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.96%) compared to STEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs STEW's -25.25%.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и STEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор