PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с EIT-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO).

STEW управляется SRH. EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и EIT-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.40%17.17%17.88%8.35%-7.41%
Разные валюты инструментов

STEW торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.17%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
126.47%
10 лет*
116.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с AAAAXSTEW с DMASTEW с AVEFXSTEW с BERIXSTEW с CSTAXSTEW с HEQ
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий STEW и EIT-UN.TO

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund

Доходность на риск

STEW vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWEIT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.65

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.59

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.80

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

11.41

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.65

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.08

+0.45

Корреляция

Корреляция между STEW и EIT-UN.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Просадки

Сравнение просадок STEW и EIT-UN.TO

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и EIT-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-100.11%

+74.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.68%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-100.00%

+94.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-99.24%

+93.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.78%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 4.70%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.95%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.83%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

14.23%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

1,192.45%

-1,176.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

1,019.16%

-1,003.50%