Сравнение EUFN с PBEU
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net) while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 11.85%.
EUFN
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 14.06%
PBEU
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 6.15% | 12.17% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 11.85% | 11.42% |
Correlation
The correlation between EUFN and PBEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. PBEU — Ранг доходности на риск
EUFN
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUFN c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и PBEU
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -17.26% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.96% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -3.94% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 27.63% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 27.63% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 27.63% | -3.75% |
Сравнение комиссий EUFN и PBEU
EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и PBEU
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.32% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUFN and PBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.01% for PBEU.
EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор