PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDG с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с OPPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.61%/yr vs 12.87%/yr for OPPE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.87% соответственно.

EUDG

1 день
0.11%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
3.60%
С начала года
5.90%
1 год
16.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.61%

OPPE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.65%
1 год
25.51%
3 года*
23.04%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		5.90%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.65%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between EUDG and OPPE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.76

The correlation between EUDG and OPPE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и OPPE

Секторы
EUDG
OPPE

Промышленность

18.8%
28.1%

Здравоохранение

17.6%
4.6%

Финансовые услуги

15.0%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.5%

Энергетика

3.9%
8.7%

Сырьевые материалы

3.3%
11.0%

Технологии

2.9%
7.8%

Коммунальные услуги

1.6%
6.0%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Промышленность

EUDG
18.8%
OPPE
28.1%

Здравоохранение

EUDG
17.6%
OPPE
4.6%

Финансовые услуги

EUDG
15.0%
OPPE
23.3%

Потребительский циклический сектор

EUDG
11.8%
OPPE
3.3%

Потребительский защитный сектор

EUDG
11.7%
OPPE
4.2%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.2%
OPPE
1.5%

Энергетика

EUDG
3.9%
OPPE
8.7%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
OPPE
11.0%

Технологии

EUDG
2.9%
OPPE
7.8%

Коммунальные услуги

EUDG
1.6%
OPPE
6.0%

Недвижимость

EUDG
0.1%
OPPE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с VTVEUDG с vgkEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с GRIDOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT

Доходность на риск

EUDG vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDGOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.77

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.90

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

10.75

-6.42

EUDG vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа OPPE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDG и OPPE

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-39.28%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.83%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.04%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-24.49%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-39.28%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.58%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.43%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.38%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и OPPE

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.47%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.62%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.52%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.67%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.90%

+0.42%

Сравнение комиссий EUDG и OPPE

И EUDG, и OPPE имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и OPPE

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности OPPE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.36%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.67%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and OPPE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (3.79%) compared to OPPE (3.47%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.87% vs 8.61% for EUDG. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.87% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDG and OPPE have the same expense ratio: 0.58% per year.

OPPE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.36% for EUDG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор