PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

EUDG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.20% соответственно.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий EUDG и IDV

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

EUDG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.86

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.56

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

4.18

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

18.52

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.86

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между EUDG и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и IDV

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и IDV

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-70.14%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.76%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-29.19%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-42.50%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.37%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-15.53%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.43%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и IDV

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.99%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.93%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.61%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.48%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.96%

-0.39%