PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

EUDG и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EUDG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-10.29%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий EUDG и GDE

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

EUDG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.47

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.77

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

10.77

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.80

Корреляция

Корреляция между EUDG и GDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и GDE

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и GDE

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-32.01%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-22.66%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-16.07%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.75%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.84%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

12.02%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

25.26%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

32.25%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

26.19%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

26.19%

-8.62%