PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.98%/yr vs 10.25%/yr for FSZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.25% соответственно.

EUDG

1 день
-0.55%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.42%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.98%

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.16%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EUDG and FSZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.78

The correlation between EUDG and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и FSZ

Секторы
EUDG
FSZ

Промышленность

18.7%
17.1%

Здравоохранение

17.6%
14.6%

Финансовые услуги

15.0%
22.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.4%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%
9.8%

Технологии

2.6%
4.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Промышленность

EUDG
18.7%
FSZ
17.1%

Здравоохранение

EUDG
17.6%
FSZ
14.6%

Финансовые услуги

EUDG
15.0%
FSZ
22.0%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
FSZ
7.3%

Потребительский защитный сектор

EUDG
11.7%
FSZ
4.9%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.2%
FSZ
2.4%

Энергетика

EUDG
3.9%
FSZ

-

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
FSZ
9.8%

Технологии

EUDG
2.6%
FSZ
4.9%

Коммунальные услуги

EUDG
1.6%
FSZ
2.4%

Недвижимость

EUDG
0.1%
FSZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

EUDG vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDGFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.78

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.21

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

2.61

+1.20

EUDG vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDG и FSZ

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.97%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.39%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-13.93%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-33.96%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.97%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.66%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.98%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и FSZ

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.05%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.34%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

19.35%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.75%

-1.36%

Сравнение комиссий EUDG и FSZ

EUDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и FSZ

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.22%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and FSZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (4.54%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.25% vs 8.98% for EUDG. On fees, EUDG is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.25% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDG is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.22% for EUDG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.80% for FSZ.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор