PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDG с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDG returned 5.61%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

EUDG

1 день
0.11%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
3.60%
С начала года
5.90%
1 год
16.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.61%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		5.90%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%1.13%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between EUDG and FLGR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between EUDG and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и FLGR

Секторы
EUDG
FLGR

Промышленность

18.8%
29.9%

Здравоохранение

17.6%
5.6%

Финансовые услуги

15.0%
20.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

11.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.4%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%
5.6%

Технологии

2.9%
16.1%

Коммунальные услуги

1.6%
4.5%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Промышленность

EUDG
18.8%
FLGR
29.9%

Здравоохранение

EUDG
17.6%
FLGR
5.6%

Финансовые услуги

EUDG
15.0%
FLGR
20.5%

Потребительский циклический сектор

EUDG
11.8%
FLGR
8.7%

Потребительский защитный сектор

EUDG
11.7%
FLGR
1.4%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.2%
FLGR
6.4%

Энергетика

EUDG
3.9%
FLGR

-

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
FLGR
5.6%

Технологии

EUDG
2.9%
FLGR
16.1%

Коммунальные услуги

EUDG
1.6%
FLGR
4.5%

Недвижимость

EUDG
0.1%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с VTVEUDG с vgkEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

EUDG vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDGFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.02

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.09

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.03

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-0.08

+4.41

EUDG vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDG и FLGR

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-46.21%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.44%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.53%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-42.69%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.95%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-12.27%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.19%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и FLGR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 3.79%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.80%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.03%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.60%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

20.35%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

21.39%

-4.07%

Сравнение комиссий EUDG и FLGR

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и FLGR

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.36%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and FLGR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to EUDG (3.79%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLGR leads with 6.85% vs 5.61% for EUDG. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 6.85% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.36% for EUDG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.09% for FLGR.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор