Сравнение EUDG с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EUDG и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDG и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDG и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.94% соответственно.
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDG и FEP
EUDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EUDG vs. FEP — Ранг доходности на риск
EUDG
FEP
Сравнение EUDG c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDG | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.08 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.66 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.31 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 12.59 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDG | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.08 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EUDG и FEP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDG и FEP
Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EUDG и FEP
Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDG | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -46.05% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.31% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -38.99% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -46.05% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.38% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -12.14% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDG и FEP
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDG | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.46% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.63% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 19.48% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.57% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.65% | -3.08% |