PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с EWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с EWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).

EUDG и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.58%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.46% соответственно.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

EWO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
47.36%
3 года*
27.74%
5 лет*
15.16%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOOEWO с IUSV

Сравнение комиссий EUDG и EWO

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EWO
iShares MSCI Austria ETF

Доходность на риск

EUDG vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGEWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.23

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.91

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.39

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

11.51

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGEWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.23

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между EUDG и EWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и EWO

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EWO в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.35%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и EWO

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и EWO.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-75.69%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.08%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-41.82%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-58.10%

+24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-8.16%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-28.27%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.15%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и EWO

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.13%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.86%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

21.32%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.63%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

22.79%

-5.22%