PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EUDG is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 7.97%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.97% против 18.33% соответственно.

EUDG

1 день
-1.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.90%
1 год
11.85%
3 года*
10.48%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.97%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		1.93%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EUDG and DXJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.52

The correlation between EUDG and DXJ shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDG и DXJ

Секторы
EUDG
DXJ

Промышленность

23.8%
27.4%

Здравоохранение

17.7%
6.8%

Финансовые услуги

15.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

12.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.6%

Технологии

5.1%
12.9%

Энергетика

4.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

3.3%
8.5%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

EUDG
23.8%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
DXJ
6.8%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
DXJ
18.3%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
DXJ
4.7%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
DXJ
15.6%

Технологии

EUDG
5.1%
DXJ
12.9%

Энергетика

EUDG
4.4%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
DXJ
2.7%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
DXJ
8.5%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
DXJ
0.1%

Недвижимость

EUDG
0.1%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EUDG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.11

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.20

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.94

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

19.29

-16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.11

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.39

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EUDG и DXJ

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-49.63%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.98%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-22.19%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-22.19%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-39.14%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

0.00%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-14.34%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и DXJ

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.55%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.09%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.44%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.96%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.18%

-2.48%

Сравнение комиссий EUDG и DXJ

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и DXJ

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.25%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and DXJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (5.23%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 7.97% for EUDG. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.08% for DXJ.

EUDG is categorized as Europe Equities, while DXJ is Japan Equities. EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор