PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

EUDG и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.98% против 17.51% соответственно.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий EUDG и DXJ

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

EUDG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.24

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.88

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.91

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

15.24

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.24

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.32

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между EUDG и DXJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и DXJ

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и DXJ

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-49.63%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.65%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-22.19%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-39.14%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.69%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-14.44%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 6.76%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.82%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

22.85%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.93%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

20.51%

-2.94%