PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EUDF.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и SPY

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%15.27%
Разные валюты инструментов

EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EUDF.DE и SPY

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EUDF.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.44

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.76

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.70

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

2.95

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.55

+0.53

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и SPY

EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и SPY

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-55.19%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-12.05%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.53%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-9.09%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.54%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и SPY

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.30%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

9.86%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

21.43%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

16.97%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

18.50%

+12.04%