PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и ^NDX

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%21.04%
Разные валюты инструментов

EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ZPRX.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

EUDF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.62

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.02

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.14

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.83

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.67

+0.42

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и ^NDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и ^NDX

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-82.90%

+64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-12.72%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.04%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-24.72%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.49%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и ^NDX

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.69%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

13.16%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

24.94%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

22.26%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

22.85%

+7.69%