Сравнение EUDF.DE с ^NDX
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, EUDF.DE returned -3.78% vs 25.57% for ^NDX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%.
EUDF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | -0.37% | 22.36% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 15.27% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and ^NDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
^NDX
Сравнение EUDF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDF.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.30 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.89 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и ^NDX
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -46.44% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -11.19% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.47% | -5.89% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.01% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 3.72% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и ^NDX
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.81% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 14.34% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 18.48% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 22.58% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 22.99% | +7.47% |
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and ^NDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор