Сравнение EUDF.DE с ^NDX
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, EUDF.DE returned -3.37% vs 37.64% for ^NDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 18.55% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.80% | 21.04% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and ^NDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
^NDX
Сравнение EUDF.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDF.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.38 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 10.55 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.32 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и ^NDX
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -46.44% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -11.19% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.69% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.00% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 3.58% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и ^NDX
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 3.80% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 11.58% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 16.31% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 22.24% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 22.83% | +8.06% |
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and ^NDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор