Сравнение EUDF.DE с MP
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while MP (MP Materials Corp.) is a stock. Over the past year, EUDF.DE returned 1.72% vs 97.43% for MP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и MP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как MP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 15.67%.
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 97.43%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 22.28% |
MP MP Materials Corp. | 15.67% | 90.83% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and MP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. MP — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
MP
Сравнение EUDF.DE c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDF.DE | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.84 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.01 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и MP
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки MP в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -81.91% | +62.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -53.19% | +33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -41.45% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -41.75% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 32.45% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и MP
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 9.95%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 23.55% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 50.91% | -28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 93.70% | -64.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 68.74% | -37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 71.77% | -40.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и MP
Ни EUDF.DE, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and MP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор