PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и USO

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%2.12%

Correlation

The correlation between EUAD and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

EUAD vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.31

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.89

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.01

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.42

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.31

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.18

+1.31

Просадки

Сравнение просадок EUAD и USO

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-98.19%

+76.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-20.39%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-85.01%

+67.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-75.30%

+69.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

10.82%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и USO

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 11.32%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

14.87%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

38.23%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

44.20%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

36.06%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

39.00%

-9.16%

Сравнение комиссий EUAD и USO

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и USO

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to EUAD (11.32%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for USO.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while USO is Oil & Gas. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Select Funds and USCF. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор