PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и UGA

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%0.47%

Correlation

The correlation between EUAD and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

EUAD vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.32

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.75

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.47

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

13.25

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.32

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.12

+1.01

Просадки

Сравнение просадок EUAD и UGA

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-86.59%

+64.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-14.88%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-12.35%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-36.76%

+31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

6.13%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и UGA

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 11.32% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

11.66%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

30.41%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

35.14%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

34.38%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

37.27%

-7.43%

Сравнение комиссий EUAD и UGA

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и UGA

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to EUAD (11.32%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for UGA.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while UGA is Oil & Gas. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Select Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор