Сравнение EUAD с BITI
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -30.57% |
Correlation
The correlation between EUAD and BITI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. BITI — Ранг доходности на риск
EUAD
BITI
Сравнение EUAD c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.57 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 6.38 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и BITI
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -92.16% | +70.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -25.28% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -86.41% | +71.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -68.40% | +62.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 10.16% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и BITI
Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.76% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 34.28% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 44.15% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 52.24% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 52.24% | -22.59% |
Сравнение комиссий EUAD и BITI
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и BITI
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and BITI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while BITI is Cryptocurrency. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Select Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор