Сравнение ETY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ETY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -7.42% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ETY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.14% соответственно.
ETY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.71%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.66%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETY и VOO
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ETY vs. VOO — Ранг доходности на риск
ETY
VOO
Сравнение ETY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.55 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.31 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ETY и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и VOO
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.55% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ETY и VOO
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -33.99% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.98% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -24.52% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -33.99% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.55% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -3.72% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.55% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и VOO
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.34% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.47% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 18.11% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.82% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.99% | +1.86% |