- ISIN
- US27828N1028
- CUSIP
- 27828N102
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 27 нояб. 2006 г.
- Категория
- Derivative Income, Dividend, Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции ETY — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) показал доход в -0.70% с начала года и 0.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETY составила 12.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- -0.70%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.15%
- Всё время*
- 8.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ETY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -1.64% | -6.99% | 10.18% | 0.00% | -2.33% | -0.28% | 0.90% | -0.70% | ||||
| 2025 | 3.23% | -0.74% | -5.03% | -2.09% | 8.74% | 4.02% | 2.07% | 1.59% | 1.01% | 0.19% | -0.12% | -1.72% | 11.02% |
| 2024 | 2.23% | 5.91% | 3.16% | -1.33% | 5.04% | 3.74% | 0.06% | 2.65% | 3.66% | -0.22% | 4.90% | -0.53% | 33.11% |
| 2023 | 7.95% | 1.28% | 0.36% | 0.61% | 0.42% | 7.84% | 0.64% | -1.58% | -4.61% | -3.91% | 8.47% | 3.48% | 21.83% |
| 2022 | -5.63% | -2.76% | 3.17% | -8.75% | -0.63% | -8.47% | 10.92% | 4.35% | -15.28% | 11.41% | 0.34% | -8.54% | -21.21% |
| 2021 | -1.30% | 3.43% | 4.17% | 5.52% | 2.81% | 3.48% | 2.24% | 2.76% | -3.82% | 5.40% | 0.63% | 3.66% | 32.61% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.87, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2006.
- This fund participated in 95.55% of S&P 500 Index downside but only 92.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 92.82%
- Участие в снижении
- 95.55%
Комиссия
Комиссия ETY составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETY имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.50 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 10.58 | -10.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $1.13 | $0.97 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
Дивидендный доход | 8.19% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.69 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.19 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.13 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.97 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $1.09 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund показал максимальную просадку в 53.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.06%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 4y 2mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 29d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.46%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 5mo 28d | 9mo 9dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.06%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 7mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.28%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ETY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -56.78% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -9.10% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -18.90% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -25.43% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -33.92% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.17% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.69% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.14% | +1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETY
Добавьте Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETY