PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETY с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-8.28%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ETY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.98% соответственно.

ETY

1 день
4.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.79%
1 год
4.64%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.56%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с VOOETY с ECATETY с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ETY и SPY

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ETY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.93

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.45

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.53

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

7.30

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между ETY и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и SPY

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.63%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ETY и SPY

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-55.19%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.05%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-24.50%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-33.72%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.24%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.09%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.52%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и SPY

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.31%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.47%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.05%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.06%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.92%

+1.93%