Сравнение ETU с RBIL
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. ETU is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 4.09% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETU и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.31%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -32.06% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.31% | 2.85% |
Correlation
The correlation between ETU and RBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ETU
RBIL
Сравнение ETU c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.14 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.31 | -8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 38.55 | -39.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и RBIL
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -0.56% | -94.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -0.56% | -93.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -0.51% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -0.07% | -63.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 0.11% | +65.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и RBIL
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 0.37% | +40.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 0.86% | +93.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 0.94% | +136.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 1.07% | +145.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 1.07% | +145.04% |
Сравнение комиссий ETU и RBIL
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и RBIL
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and RBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to RBIL (0.37%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.09% vs -78.33% for ETU. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.09% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and F/m. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор