Сравнение ETU с IBID
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ETU is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 4.68% for IBID. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности ETU и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.40%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 5.66% | 0.39% |
Correlation
The correlation between ETU and IBID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. IBID — Ранг доходности на риск
ETU
IBID
Сравнение ETU c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.90 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 12.89 | -13.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 39.18 | -40.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.78 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.55 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и IBID
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -1.28% | -91.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.36% | -91.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -0.05% | -93.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.22% | -62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.12% | +62.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и IBID
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.33% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 0.80% | +90.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 1.24% | +135.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 2.25% | +143.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 2.25% | +143.52% |
Сравнение комиссий ETU и IBID
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и IBID
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBID в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and IBID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.68% vs -75.56% for ETU. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.68% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор