Сравнение ETU с IBID
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ETU is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 4.10% for IBID. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности ETU и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 5.66% | 0.42% |
Correlation
The correlation between ETU and IBID is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. IBID — Ранг доходности на риск
ETU
IBID
Сравнение ETU c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.76 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.49 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 28.95 | -30.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и IBID
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -1.28% | -93.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -0.55% | -93.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -0.44% | -94.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -0.22% | -63.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 0.14% | +65.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и IBID
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 0.37% | +40.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 0.86% | +93.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 1.23% | +136.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 2.24% | +143.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 2.24% | +143.87% |
Сравнение комиссий ETU и IBID
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и IBID
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and IBID have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -78.33% for ETU. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор