Сравнение ETU с BWET
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. ETU is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -32.48% |
Correlation
The correlation between ETU and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BWET — Ранг доходности на риск
ETU
BWET
Сравнение ETU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.99 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 66.60 | -67.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 176.91 | -178.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 20.67 | -21.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.01 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и BWET
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -56.90% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -30.64% | -61.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -0.90% | -92.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -24.06% | -38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 11.51% | +50.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BWET
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) составляет 20.14%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что ETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 28.88% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 88.79% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 98.73% | +37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 70.70% | +75.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 70.70% | +75.07% |
Сравнение комиссий ETU и BWET
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BWET
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to ETU (20.14%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -75.56% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 20.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BWET.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор