PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETTGX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETTGX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

ETTGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ETTGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETTGX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund		-5.61%16.69%25.16%28.24%-20.11%24.69%23.05%29.32%-5.28%22.35%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, ETTGX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции ETTGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.45% против 7.97% соответственно.

ETTGX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.40%
1 год
14.28%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.56%
10 лет*
13.45%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ETTGX:
ETTGX с VOOETTGX с IDVOETTGX с AMRGXETTGX с BBLIXETTGX с FASGXETTGX с FCGSXETTGX с IOLZX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий ETTGX и VTMFX

ETTGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ETTGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETTGX
Ранг доходности на риск ETTGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETTGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETTGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETTGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETTGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETTGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETTGXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.94

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.12

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETTGX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETTGX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETTGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETTGXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Корреляция

Корреляция между ETTGX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETTGX и VTMFX

Дивидендная доходность ETTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund		3.16%2.98%2.11%0.58%0.64%0.35%0.62%0.83%0.93%0.88%1.06%1.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ETTGX и VTMFX

Максимальная просадка ETTGX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTGX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETTGXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-28.49%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.82%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-17.40%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-21.87%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-3.57%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.45%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETTGX и VTMFX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ETTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETTGXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.86%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.82%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

8.55%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

8.51%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

9.10%

+9.21%