Сравнение ETTGX с BPTRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETTGX показывает доходность -4.86%, а BPTRX немного ниже – -5.00%. За последние 10 лет акции ETTGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.54% против 23.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETTGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETTGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETTGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETTGX и BPTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ETTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

Максимальная просадка ETTGX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTGX и BPTRX.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ETTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.