PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779118304

CUSIP

277911830

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 мар. 1996 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ETTGX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) показал доход в 1.62% с начала года и 11.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETTGX составила 12.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

ETTGX

С начала года

1.62%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-2.45%

1 год

11.48%

3 года

15.02%

5 лет

15.37%

10 лет

12.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.60%-0.81%-6.54%-0.22%6.05%1.62%
20242.43%5.43%2.87%-4.10%5.24%4.37%0.24%2.82%1.24%-0.73%5.71%-4.01%22.99%
20236.14%-2.16%4.24%1.97%0.47%6.22%3.50%-1.20%-4.58%-1.71%9.05%4.09%28.24%
2022-6.19%-2.95%3.09%-9.70%-0.69%-7.73%9.35%-3.63%-8.90%7.82%5.69%-5.97%-20.11%
2021-1.14%3.50%2.83%5.16%0.42%3.25%1.95%3.13%-5.30%6.30%-1.16%3.90%24.69%
2020-0.21%-8.26%-12.28%13.19%5.75%2.11%5.58%7.66%-3.60%-2.23%12.14%4.36%23.05%
20198.00%3.79%1.50%4.67%-7.64%6.72%2.03%-2.36%1.42%1.86%4.33%2.60%29.32%
20186.61%-3.44%-3.33%0.45%2.59%-0.06%3.63%3.52%0.23%-7.16%1.64%-8.92%-5.28%
20171.58%4.00%0.16%0.92%1.15%0.92%1.80%-0.00%2.49%2.35%3.39%1.65%22.35%
2016-5.52%-0.89%6.05%0.77%1.30%-0.55%4.11%0.24%-0.39%-2.01%4.09%1.68%8.68%
2015-3.29%6.01%-1.35%0.64%1.34%-1.59%2.38%-6.33%-2.19%8.53%0.80%-1.92%2.13%
2014-3.91%4.34%0.97%0.40%2.08%2.09%-1.27%3.63%-0.53%1.75%2.76%-0.34%12.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETTGX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETTGX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETTGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETTGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETTGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETTGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETTGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.45$0.55$0.48$0.33$0.47$0.51$0.45$0.45$0.45$0.42$0.41

Дивидендный доход

2.07%2.11%0.58%0.64%0.35%0.62%0.83%0.93%0.88%1.06%1.06%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.01%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-37.38%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.80114 дек. 2005 г.1324
-32.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.03%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-22.68%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...