- ISIN
- US2779118304
- CUSIP
- 277911830
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 мар. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции ETTGX — $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) показал доход в 8.74% с начала года и 23.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETTGX составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ETTGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | -2.16% | -5.13% | 11.10% | 3.73% | -0.04% | 8.74% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -0.81% | -6.54% | -0.22% | 6.05% | 5.36% | 1.86% | 1.98% | 2.47% | 2.23% | 0.32% | -0.18% | 16.69% |
| 2024 | 2.43% | 5.43% | 2.87% | -4.10% | 5.24% | 4.37% | 0.24% | 2.82% | 1.24% | -0.73% | 5.71% | -2.32% | 25.16% |
| 2023 | 6.14% | -2.16% | 4.24% | 1.97% | 0.47% | 6.22% | 3.50% | -1.20% | -4.58% | -1.71% | 9.05% | 4.09% | 28.24% |
| 2022 | -6.19% | -2.95% | 3.09% | -9.70% | -0.69% | -7.73% | 9.35% | -3.63% | -8.90% | 7.82% | 5.69% | -5.97% | -20.11% |
| 2021 | -1.14% | 3.50% | 2.83% | 5.16% | 0.42% | 3.25% | 1.95% | 3.13% | -5.30% | 6.30% | -1.16% | 3.90% | 24.69% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.95, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1996.
- This fund captured 101.18% of S&P 500 Index gains but only 94.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 101.18%
- Участие в снижении
- 94.04%
Комиссия
Комиссия ETTGX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETTGX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 13.52 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.93 | $3.93 | $2.45 | $0.55 | $0.48 | $0.33 | $0.47 | $0.51 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.98% | 2.11% | 0.58% | 0.64% | 0.35% | 0.62% | 0.83% | 0.93% | 0.88% | 1.06% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $3.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.02%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.94%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 6mo | 5y 7moсент. 2000 г. - апр. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -32.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.03%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.68%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| ETTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.78% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.10% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -18.90% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -25.43% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -33.92% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.72% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.97% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETTGX
Добавьте Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETTGX