Сравнение ETSIX с PGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX).
ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSIX и PGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSIX и PGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.74% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PGDIX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции ETSIX превзошли акции PGDIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.09% соответственно.
ETSIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.68%
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSIX и PGDIX
ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PGDIX в 0.68%.
Доходность на риск
ETSIX vs. PGDIX — Ранг доходности на риск
ETSIX
PGDIX
Сравнение ETSIX c PGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSIX | PGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 0.80 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.46 | 1.05 | +3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.16 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.77 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 2.87 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSIX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 0.80 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.58 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 0.78 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ETSIX и PGDIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSIX и PGDIX
Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности PGDIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.09% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок ETSIX и PGDIX
Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки PGDIX в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и PGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSIX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -23.76% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.38% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.34% | -14.60% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.28% | -23.76% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.95% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.77% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSIX и PGDIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.20%, в то время как у Principal Diversified Income Fund (PGDIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSIX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.46% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.20% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.24% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.13% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 5.24% | -2.09% |