PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSIX с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSIX и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.74%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ETSIX уступали акциям EIRAX по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.51% соответственно.

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.25%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.68%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с ANGLXETSIX с EIMAXETSIX с EIAMXETSIX с RFXIX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий ETSIX и EIRAX

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.

ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

ETSIX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.11

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.63

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.46

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

6.43

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.11

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.30

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.61

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.61

+0.72

Корреляция

Корреляция между ETSIX и EIRAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и EIRAX

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.09%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и EIRAX

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSIXEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-19.85%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-7.73%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-19.85%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

-19.85%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.79%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.86%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.75%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и EIRAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.20%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSIXEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.63%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

6.91%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

10.04%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

8.69%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

9.06%

-5.91%