PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETON с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETON с AVGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, ETON returned 70.50% vs 84.80% for AVGX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETON и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETON показывает доходность 70.90%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 26.51%.

ETON

1 день
4.67%
1 месяц
-4.87%
С начала года
70.90%
6 месяцев
71.92%
1 год
70.50%
3 года*
96.31%
5 лет*
36.18%
10 лет*
—

AVGX

1 день
-25.53%
1 месяц
-8.40%
С начала года
26.51%
6 месяцев
0.84%
1 год
84.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETON и AVGX

2026 (YTD)20252024
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		70.90%26.95%213.41%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		26.51%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between ETON and AVGX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.12

The correlation between ETON and AVGX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eton Pharmaceuticals Inc

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с SPYETON с CWETON с ARKFETON с ARKWETON с AVAHETON с ACMR
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW

Доходность на риск

ETON vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETON c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETONAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.95

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.72

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.58

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.51

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETON vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETON на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AVGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETON и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETONAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ETON и AVGX

Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETONAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-70.97%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-54.09%

+17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-26.15%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-22.72%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

24.26%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETON и AVGX

Текущая волатильность для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) составляет 17.99%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 38.30%. Это указывает на то, что ETON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETONAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

38.30%

-20.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

68.61%

-27.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.27%

89.63%

-34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.44%

106.35%

-42.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.95%

106.35%

-42.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETON и AVGX

ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.31%1.65%0.81%
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETON and AVGX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (38.30%) compared to ETON (17.99%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs AVGX's -70.97%.

ETON currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETON и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор