PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - ETMGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 15.46%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 15.46% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

WFSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		10.87%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between ETMGX and WFSPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ETMGX and WFSPX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

ETMGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.37

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.24

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.16

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

14.75

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.37

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и WFSPX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-58.21%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.90%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-18.74%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.51%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-33.74%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.74%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-12.77%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.90%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и WFSPX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.92%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.99%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

11.88%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

16.88%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.02%

+1.90%

Сравнение комиссий ETMGX и WFSPX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и WFSPX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and WFSPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETMGX has higher volatility (4.45%) compared to WFSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор