PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с PGOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.51% соответственно.

ETMGX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.00%
С начала года
2.23%
6 месяцев
0.93%
1 год
-1.11%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.94%
10 лет*
7.56%

PGOAX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.00%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.29%
3 года*
15.00%
5 лет*
6.45%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		2.23%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between ETMGX and PGOAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between ETMGX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с FCAGXETMGX с MISGXETMGX с WMKSX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

ETMGX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.60

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.39

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.67

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

10.52

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.60

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и PGOAX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-56.57%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.88%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-23.17%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-28.19%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-47.39%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-0.43%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.99%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.50%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и PGOAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) составляет 4.33%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.45%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.43%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

20.29%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

22.17%

-2.26%

Сравнение комиссий ETMGX и PGOAX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и PGOAX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PGOAX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.89%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.26%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and PGOAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (4.90%) compared to ETMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs PGOAX's -56.57%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор