Сравнение ETMGX с ETEGX
ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности ETMGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETMGX показывает доходность 1.62%, а ETEGX немного выше – 1.65%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.17% соответственно.
ETMGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.56%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ETMGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 1.62% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between ETMGX and ETEGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 1.00 |
The correlation between ETMGX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETMGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
ETMGX
ETEGX
Сравнение ETMGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETMGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.15 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.34 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETMGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ETMGX и ETEGX
Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETMGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -67.58% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.05% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -19.98% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -24.30% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -36.66% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -10.24% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -22.76% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.79% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETMGX и ETEGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеют волатильность 4.45% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETMGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.45% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.11% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.05% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.77% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 19.84% | +0.08% |
Сравнение комиссий ETMGX и ETEGX
ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETMGX и ETEGX
Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.93% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETMGX and ETEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETEGX has higher volatility (4.45%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs ETEGX's -67.58%.
ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETMGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор