- ISIN
- US2779118148
- CUSIP
- 277911814
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 25 сент. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции ETMGX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,168.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) показал доход в 12.53% с начала года и 10.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETMGX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.49%
- Всё время*
- 9.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ETMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ETMGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.66% | 1.56% | -7.50% | 6.75% | -2.21% | 7.67% | -0.62% | 3.47% | 12.53% | ||||
| 2025 | 2.70% | -2.72% | -4.62% | -3.29% | 4.29% | 1.14% | -2.36% | 5.02% | -3.93% | -2.59% | 0.64% | -0.55% | -6.63% |
| 2024 | -2.28% | 5.75% | 4.15% | -6.39% | 2.91% | -1.08% | 6.71% | 1.31% | 0.74% | -2.38% | 10.49% | -7.50% | 11.43% |
| 2023 | 9.25% | 0.20% | -2.62% | -0.59% | -3.48% | 6.53% | 2.57% | -3.77% | -6.94% | -6.45% | 8.69% | 9.15% | 11.06% |
| 2022 | -8.17% | 3.20% | -0.93% | -6.84% | -2.28% | -5.49% | 8.81% | -5.82% | -8.12% | 11.23% | 3.76% | -4.89% | -16.53% |
| 2021 | 0.00% | 6.31% | 2.95% | 3.48% | 0.12% | -0.27% | 0.03% | 1.64% | -2.85% | 5.10% | -3.65% | 6.89% | 20.91% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund has an annualized alpha of -2.42%, beta of 0.96, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 98.80% of S&P 500 Index downside but only 84.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.42% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.42%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 84.22%
- Участие в снижении
- 98.80%
Комиссия
Комиссия ETMGX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETMGX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.50 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 10.58 | -8.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $0.91 | $0.40 | $0.75 | $2.73 | $0.03 | $1.72 | $1.71 | $3.00 | $1.47 | $1.21 |
Дивидендный доход | 6.26% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 37.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.02%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 22d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.14%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.62%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 9mo 11d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-22.28%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-22.17%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 5mo 27d | 9mo 18dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ETMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -56.78% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -9.10% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -18.90% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.43% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -33.92% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.17% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.69% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.14% | +3.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETMGX
Добавьте Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETMGX