Сравнение ETLX.DE с GLDM
ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - ETLX.DE tracks the DAXglobal® Gold Miners while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLX.DE returned 23.98%/yr vs 18.78%/yr for GLDM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности ETLX.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLX.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLX.DE показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -3.56%.
ETLX.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -13.14%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- 13.24%
GLDM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLX.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | -11.01% | 152.51% | 27.45% | 11.01% | -7.07% | -3.33% | 12.25% | 42.55% | 0.11% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -3.56% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | 14.79% | 20.76% | 3.37% |
Correlation
The correlation between ETLX.DE and GLDM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between ETLX.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLX.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ETLX.DE
GLDM
Сравнение ETLX.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLX.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.82 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLX.DE и GLDM
Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLX.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -23.07% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -23.07% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -23.07% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -23.07% | -18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -22.37% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.39% | -5.38% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 8.42% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLX.DE и GLDM
L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLX.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 7.75% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 22.76% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 25.83% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 16.91% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 15.80% | +18.19% |
Сравнение комиссий ETLX.DE и GLDM
ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLX.DE и GLDM
Ни ETLX.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETLX.DE and GLDM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.
ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор