Сравнение ETLX.DE с GLDM
ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - ETLX.DE tracks the DAXglobal® Gold Miners while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLX.DE returned 22.00%/yr vs 17.88%/yr for GLDM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности ETLX.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLX.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLX.DE показывает доходность -17.69%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.43%.
ETLX.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -19.56%
- 6 месяцев
- -25.07%
- С начала года
- -17.69%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 37.92%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 11.24%
GLDM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- -11.18%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLX.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | -17.69% | 152.51% | 27.45% | 11.01% | -7.07% | -3.33% | 12.25% | 42.55% | 0.11% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.43% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | 14.79% | 20.76% | 3.37% |
Correlation
The correlation between ETLX.DE and GLDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between ETLX.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLX.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ETLX.DE
GLDM
Сравнение ETLX.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLX.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.19 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLX.DE и GLDM
Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLX.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -23.80% | -49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.57% | -23.80% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -23.80% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -23.80% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.57% | -23.07% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.38% | -5.51% | -28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 9.99% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLX.DE и GLDM
L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLX.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 5.94% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.76% | 22.39% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.26% | 26.10% | +22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 17.01% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 15.83% | +18.26% |
Сравнение комиссий ETLX.DE и GLDM
ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLX.DE и GLDM
Ни ETLX.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETLX.DE and GLDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.
ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор