PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLX.DE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLX.DE с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ETLX.DE is a Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLX.DE returned 23.41%/yr vs 19.80%/yr for GLDM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности ETLX.DE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETLX.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLX.DE показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 5.05%.

ETLX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
60.19%
3 года*
46.63%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.32%

GLDM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.40%
С начала года
5.05%
6 месяцев
6.84%
1 год
31.42%
3 года*
27.97%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLX.DE и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-2.30%152.55%27.41%11.05%-7.10%-3.32%12.25%42.55%0.01%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.02%44.72%35.47%9.65%5.70%3.17%14.79%20.76%3.47%

Correlation

The correlation between ETLX.DE and GLDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.57

The correlation between ETLX.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.L
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ETLX.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLX.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLX.DEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.27

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.68

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.85

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

4.38

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLX.DE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLX.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLX.DE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLX.DEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.20

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.11

-0.88

Просадки

Сравнение просадок ETLX.DE и GLDM

Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки GLDM в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLX.DEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-18.50%

-54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-17.10%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-17.10%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.03%

-17.10%

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-15.43%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-5.29%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

7.19%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLX.DE и GLDM

L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLX.DEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

3.72%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.22%

21.63%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

24.96%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

16.62%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

15.63%

+18.20%

Сравнение комиссий ETLX.DE и GLDM

ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLX.DE и GLDM

Ни ETLX.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLX.DE and GLDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.

ETLX.DE is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор